Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity di LQ45 Sebelum dan Sesudah Pengumumam Kabinet Presiden Pada Tahun 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan harga saham di indeks LQ45
sebelum dan sesudah pengumuman kabinet presiden pada tahun 2024. Pasar modal
memiliki peranan penting dalam perekonomian, dan pengumuman kabinet baru sering kali
mempengaruhi ekspektasi investor terhadap stabilitas politik dan kebijakan ekonomi.
Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu abnormal return dan trading volume
activity (TVA), untuk mengukur reaksi pasar terhadap peristiwa politik tersebut. Metode
yang digunakan adalah event study dengan pengambilan sampel dari perusahaan yang
terdaftar di LQ45 selama periode 10 hari sebelum dan 10 hari setelah pengumuman kabinet.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada abnormal
return, namun terdapat perbedaan signifikan pada trading volume activity. Temuan ini
memberikan wawasan penting bagi investor dalam merumuskan strategi investasi di tengah
dinamika politik yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada
pengembangan teori pasar modal dan memberikan informasi praktis bagi pelaku pasar.

Kata kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Pengumuman Kabinet